注会经济法网络课

发表于:2022-01-03 12:33:04 分类:注册会计师培训

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注册会计师考试财务成本管理章节精选：第八章(6)

三、布莱克一斯科尔斯期权定价模型

(一)布莱克―斯科尔斯模型的假设

1、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配;

2、股票或期权的买卖没有交易成本;

3、短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变;

4、任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;

5、允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金;

6、看涨期权只能在到期日执行;

7、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。

(二)布莱克―斯科尔斯模型

布莱克―斯科尔斯模型包括三个公式：

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