注册会计师网校郭建华

发表于:2021-12-24 12:58:22 分类:注册会计师培训

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注会考试《财务成本管理》知识点：布莱克-斯科尔斯期权定价模型

知识点：布莱克-斯科尔斯期权定价模型

一、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设

（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；

（2）股票或期权的买卖没有交易成本；

（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；

（4）任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；

（5）允许卖空，卖空者将立即得到卖空股票当天价格的资金；

（6）看涨期权只能在到期日执行；

（7）所有者证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。

二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的公式如下：

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